EA-BANK モーニングレポート
ダウは、一時30000ドルを割り込む（9.22 NY時間）
昨日のNY市場では、米株が下落しての引けとなりました。朝方から米国の金融引き締めに対する警戒感から上値の重い展開となりましたが、売られ過ぎ感からの買い戻しの動きも見られ、日中は前営業日終値を挟んでの動きとなりました。ダウは一時100ドル超の上昇となる場面もありましたが、引けにかけて再度売りに抑えられて下落し、107ドル安の30076ドルでの引けとなりました。一時30000ドルを割り込む場面もあり、先行きに対する警戒感は依然として根強い局面といえます。
米国債市場では、利回りが全体的に大きく上昇。特に10年債利回りや30年債利回りは10bpを超す上昇となっており、債券売り圧力が強まっています。米国の大幅利上げ継続に対する思惑などから利回りは上値を拡大する動きとなっています。ただ、2年債利回りと30年債利回りの逆イールドは若干縮小する展開となっています。現状米10年債利回りは3.71%台、30年債利回りは3.64%台で推移しています。
為替相場 – 為替介入により、円急伸
為替相場では、ドルインデックスが続伸。米国債利回りが大きく上昇する展開となっており、ドルの下値を支えています。ドルインデックスは111を回復しての動きであり、ドル買い圧力が強まる展開となっています。ユーロ/ドルは0.98ドル台半ば、ポンド/ドルは1.12ドル台半ばでの推移となっています。ポンドは昨日MPCが開催されて市場予想通りの50bpの利上げが決定されました。それを前後してやや荒い動きも見られましたが、その後は対ドルで上値の重い展開となっています。
円は大きく買われる展開となりました。為替介入が行われたことでドル/円などは大きく下落し、売り一巡後は持ち直す動きも見られましたが、米財務省が介入に対する理解を示したことで円に対する買いがくすぶる展開となっています。ただ、日米金利差の拡大に対する思惑は根強く、積極的に円を買い戻す動きが継続するかは不透明といった状況となっています。また、クロス円もドル/円につれ安となっています。ドル/円は142円台前半、ユーロ/円は140円を挟んでの動きとなっています。
ドル/円・ボリンジャーバンド – 持ち直し基調
ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限から持ち直す動きとなっています。目先はバンドの中心線まで押し戻し、中心線をブレイクする展開となっています。ただ、やや上値の重い展開となってバンドの上限には届いてない状況です。このまま再度バンドの中心線を意識しての動きとなるのか、バンドの上限まで上昇するのかに注目です。
現状、バンドの上限がじり安、下限がじり高といった動きとなっており、バンド幅は緩やかに縮小しています。まだ縮小の余地は大きいため、大きな動きにはなりにくいところだといえます。しばらくはバンドの中心線を挟んだレンジ圏での動きとなる可能性が高いでしょう。