EA-BANK モーニングレポート
米国債利回りが大きく上昇、米株続落（9.16 NY時間）
先週末のNY市場では、米株が続落しての引けとなりました。S&P500は週間ベースでは6月中旬以来の大幅安となっています。先物市場において9月FOMCにおいて75bpの利上げが100%織り込まれる一方、100bpの利上げも19.3%織り込まれており、警戒感が強まっています。ダウは一時410ドル安水準まで下落したものの、ポジション調整の動きから押し目買いに支えられており、139ドル安の30822ドルでの引けとなりました。
米国債市場では利回りが上昇しての引けとなりました。特に30年債利回りなどの上げ幅が大きくなっており、短期債利回りや10年債利回りは小幅な上昇にとどまっています。米国の利上げ加速に対する警戒感が強まっているものの、ここまでの上昇に対する調整の動きなどが意識されており、さらに米株の軟調地合いなどを受けて債券に対する買い戻しの動きが意識されました。米10年債利回りは3.44%台後半、30年債利回りは3.51%台前半での引けとなりました。
為替相場 – 為替介入が意識され、円底堅い
為替相場では、ドルインデックスが小幅に上昇しての引けとなりました。米国債利回りの上昇などを背景に、ドルは底堅い動きが展開されています。ただ、ECBの利上げ加速に対する思惑や、ドルの買われ過ぎ感に対する調整の動きなども意識されており、上値は抑えられる展開となっています。ユーロ/ドルはパリティを挟んでの動きとなりましたが、結局1.00ドル台前半での推移となっています。また、ポンド/ドルは上値を抑えられて1.14ドル台前半でそれぞれ引けました。全体的にはやや様子見ムードが意識される展開となっています。
円は買われやすい地合いとなりました。日銀のレートチェックなどを背景に介入に対する思惑が意識されており、円に対する買い戻しの動きが意識される展開となっています。ドル/円は143円台を割り込んでの引けとなっており、ポンド/円は1円を超す下げ幅となっています。株安なども円に対する買い戻しの動きを支える展開となっています。ユーロ/円は比較的下げ渋ったものの143円台前半での引けとなっています。
ドル/円・ボリンジャーバンド – やや上値重い流れ
ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの中心線と下限で挟まれたレンジを動いており、やや上値の重いもの展開となっています。大きな動きにはなっておらず方向感の見えにくい展開であり、様子見ムードとなっています。目先はやや持ち直し基調であるため、バンドの中心線を上抜けることができるかに注目です。
現状、バンドの上下限中心線が小幅に下落する展開となっており、トレンドそのものが下向きといった状況です。そのためバンドの中心線では抑えられやすい状況となっています。バンド幅が狭く、市場にはエネルギーが蓄積されている局面です。動き出したら大きなものとなる可能性があるため、方向感を見極めながらの対応が必要です。