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EA-BANK・モーニングレポート 6.7
非農業部門雇用者数が市場予想下回る（6.4 NY時間）
先週末のNY市場は、米国株式市場が上昇しての引けとなりました。米雇用統計が市場予想を下回ったものの、失業率が低下していたことやFRBの早期テーパリングに対する思惑が後退したことなどを背景にリスク志向の動きが強まる展開となりました。ダウは170ドル高水準となり、NASDAQなども米国債利回りの低下などを受けて買い進まれました。
一方、米国債市場は大きく下落しての引けとなりました。米雇用統計を受けて米国の金融緩和の縮小観測が後退したことを背景に、債券に対する買い圧力が強まりました。特に長期債利回りの下げ幅が大きく、米10年債利回りは1.60%を大きく割り込み、1.55％台での引けとなりました。
為替相場 – ドルが下落
為替相場は、ドルインデックスが下落しての推移です。米国債利回りの大幅低下などを背景に、ドルに対する売り圧力が強まる展開となっています。ドルは主要通貨に対して軒並み下落する展開となっています。ただ、欧州各国の債券利回りの低下などもあり、日中はユーロドルなどが伸び悩む展開となりました。
一方、円は買われやすい展開となりました。ドル円が雇用統計を受けて一気に110円を割り込み下値を拡大する中、クロス円の上値も抑えられました。ただ、NY時間帯は材料出尽くし感から押し目買いの動きも見られ、大きな動きにはなりませんでした。また、経済の再開に対する期待感の高まりを背景に、オセアニア通貨に対する買い意欲が根強く、豪ドル円などは前営業日比プラス圏での推移となりました。
ドル円・ボリンジャーバンド – 大幅下落後は横ばい
ドル円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限をブレイクしてバンドウォークが展開されています。急激なバンド幅の拡大を伴いながらの動きであり、下値を拡大しました。売り一巡後は調整の動きが入りましたが、上値の重さが意識されて横ばいでの推移となっています。目先も上値の重さが意識されており、再度バンドの中心線で抑えられて下値を拡大といった展開となる可能性はあるでしょう。
現状バンドの上限が下落し、下限が上昇に転じる局面です。バンド幅の縮小傾向が強まっていますが、まだバンド幅自体は比較的広い状況です。さらに縮小する可能性がありそうで、市場にはエネルギーが蓄積されていきそうです。まだ上値の重さが意識される局面で、再度バンドの下限を目指す可能性は十分にありそうです。とはいえ、バンド幅の縮小傾向が意識される中でまだ大きな動きにはなりにくそうです。