EA-BANKの厳しい審査を突破した優秀なEAのラインナップの中から、本日は【Swallow】をピックアップして、以下にその特徴をご紹介させていただきます。
特徴
ackeyproさん制作の、【Swallow】は、ユーロドル（EURUSD）１時間足専用のデイトレ～スイングタイプのEAになります。
EAのコンセプトは「つばめ返し」。
つばめが身を急に反転させるように、相場が行き過ぎたところからの反転（戻り）を狙います。
さらにEAがチャンスと判断した時には、ロット数を上げ利益の拡大を図る機能を実装しています。
最大保有時間は最後のポジション取得から36時間（時間は変更可）となっており、停滞相場で長期間ポジションを保有し続けないよう設計されています。 また、週末のニューヨーククローズ30分前にポジションを強制決済することで、翌週にポジションを持ち越さないようになっております。
バックテストレポートから見るデータ
バックテスト期間：2005年1月～2018年６月（13年６ヵ月）
- ロット：0.13
- 純益：20,820.09($)
- スプレッド：1.5pips
- プロフィットファクター：1.76
- 総取引数：934回
- 最大ドローダウン：967.02($)
- リカバリーファクター：21.53
- 勝率：57.07％
- 平均勝トレード：90.23($)
- 平均敗トレード：-68.01($)
- リスクリワードレシオ：1.32
リスクリワードレシオが「1.32」の損小利大タイプのEAです。
勝率が57.07％の勝率であることから期待値のあるEAであることがしっかり確認できます。
損小利大タイプのEAは一般的に１回の利益が大きくなる代わりに勝率が低くなる傾向にあります。 【Swallow】は、損小利大のタイプのEAでありながら「勝率：57.07％」と相反する二つの作用を覆す能力を秘めています。
次に、リカバリーファクターを見てみます。
リカバリーファクターはリスクに対して、どの程度のリターンが期待できるかを示す指標で、「純益 ÷ 最大ドローダウン」で算出することができます。
純益：20,820.09($)
最大ドローダウン：967.02($)
20,820.09 ÷967.02 ＝ 21.53
つまり、最大ドローダウンに対して約22倍の利益を確保できるハイリターン率となっております。
QuantAnalyzerから見るデータ
QuantAnalyzerを使用してもう少し詳しく見ていきます。
QuantAnalyzerは、EAのバックテストレポートを使ってトレード結果を分析するツールです。
※今回FXDDのヒストリカルデータを使用し再度バックテスト（デフォルト設定）をしている為、EA-BANKに掲載されているバックテストの数値と若干異なります。
バックテスト期間：2005年１月～2018年11月
上記画像は、【Swallow】の損益グラフとドローダウングラフです。
勝ったり負けたりしながらも、しっかりと右肩上がりにグラフが推移しているのが見て取れます。
2008年の後半あたりに最大ドローダウンが起きていることが確認できますが、まさにつばめ返しのごとく、同年中にすぐにドローダウンからV字回復し最高益を更新して終えています。
グラフの緑色になっているところは過去最高益を更新しているところです。
緑の点を見てみるとすべての年で過去最高益を更新しています。
上記画像は、月別・年別のデータです。
まず、青枠をご覧ください。
月別で見るとマイナス月もありますが、年単位ではほぼすべての年でトータルでプラスになっていることがわかります。
最大ドローダウンが起きているのが2008年ですが、年単位で見ると大きくプラス収益になっています。
2017年は不調期となりましたが「-255ドル」と低く抑えることができており、翌年の2018年にはすでに損失を帳消しにして約5倍もの利益を上げています。
こういったところからも、リカバリーファクターの高さやシステムの安定度の高さが表れてますね。
次に、赤枠をご覧ください。
こちらは取引回数のデータです。
- 総取引回数：963回
- 年間平均：約69回
- 月間平均：約6回
の取引回数があります。
この数字から平均すると、週１～２回程度のエントリーがあることとがわかります。
ロングエントリー・ショートエントリーの比率のグラフです。
- ロングエントリー：47％
- ショートエントリー：53％
ロングエントリーよりもショートエントリーの方がトレード数が多いです。 また、右側の画像は勝率のグラフです。
- 勝率：57％
全963回のトレードの内、57％が勝トレードであることがわかります。
上記画像は、ショートエントリーだけに絞った損益グラフです。
【Swallow】ショートエントリーが特に得意となっており、ショートエントリーだけでも勝率57％で12,062ドル（6,004pips）の利益をあげています。 一方、ロングエントリーは勝率57%で9,056ドル（5,792pips)の利益をあげています。
まとめ
EA-BANKの強力なEAのラインナップの中から【Swallow】の特徴やバックテストの結果からどんなEAなのかを簡単にご紹介させていただきました。
リカバリーファクター「21.53」、勝率「57.07％」のハイリターン、相場が行き過ぎたところからの戻しをターゲットとし、１回の利益を大きく狙う損小利大のデイトレ～スイングタイプのEAです。
皆さまのポートフォリオをのひとつに加えていただければと思います。 ぜひご利用くださいませ。
【Swallow】のダウンロードはこちら
ackeyproさんのEA
通貨ペア ：EURJPY
時間軸 ：５分足
取引スタイル：デイトレ
※EAに関するご質問は、EA作者様にお問い合わせください。