EAのバックテストレポートの見方・その1~各項目の解説~

バックテストレポートとは?

EA-BANKには各EAのバックテストレポートが公開されています。

バックテストレポートは、そのEAのパフォーマンスを表す成績表になります。そのため、EAを理解するためにはバックテストレポートを確認することがとても重要です。バックテストレポートを理解することはEA選びの第一歩です。

そこで、バックテストレポートに書かれている内容を簡単にご紹介いたします。どのようなことが書かれているかをご理解いただき、EAを見極める目を養いましょう!
 

レポート結果の解説

通貨ペア
バックテストに使用した通貨ペア

期間
バックテストに使用した時間足と、テストした期間

モデル
バックテストで使用するデータで、バックテストデータの信ぴょう性を表します

全ティック > コントロールポイント > 始値のみ

の順で信ぴょう性が下がります

パラメーター
バックテストに使用した、パラメーターの設定値。ここで表示されているパラメーターはEAを動かす際に設定することができます

テストバー
バックテストに使用した時間足のバーの本数です

モデルティック数
バックテストに使用したティックの数です

モデリング品質
バックテストにおけるティックの品質。5分足以上のEAは全ティックで90%が基本となり、1分足EAは25%が最大となります

不整合チャートエラー
エラーがあったバーの数で、「0」になっていれば正常にバックテストが行われたと判断できます

初期証拠金
バックテスト開始時の証拠金です

スプレッド
バックテストで設定したスプレッド。スプレッド1は0.1pipsを表します

スプレッドは実際のFX会社の取引と違い、常に固定した値(ポイント)でテストされます。一般的にスプレッドの値を小さくするとEAの成績は良くなる傾向がありますが、実際のFX会社で適用されるスプレッドと乖離していると、そのEAは見かけだけの勝てないEAとなってしまいます。そのため、EA-BANKではバックテストのスプレッドに以下のような条件を設けています

主な通貨ペアのスプレッドの例
 USDJPY:1.5pips
 EURUSD:1.5pips
 EURJPY:2.0pips
 GBPUSD:2.0pips
 GBPJPY:3.0pips

純益
総利益 - 総損失の金額です

総利益
バックテスト期間における利益の合計額です

総損失
バックテスト期間における損失の合計額です

プロフィットファクター
「総利益 ÷ 総損失」で表されるEAの指標の一つです。1以上であればトータルで利益が出ていると判断できます

期待利得
「総損益 ÷ 総取引数」で表される1トレードにおける平均利益の期待値です

絶対ドローダウン
初期証拠金からの資金の目減り額。バックテスト開始時のタイミングにより変動します

最大ドローダウン
バックテスト期間中における資産が最も目減りした時の金額。EAを稼働させるときの証拠金を決める際によく使われます

相対ドローダウン
バックテスト期間中におけるドローダウンの中で一番ドローダウン率が高いものを表したものです

総取引数
バックテスト期間中にトレードした回数。総取引数が多いほど信頼性は上がります(大数の法則により)

売りポジション(勝率%)
売りポジションにおけるトレードした回数とその勝率(%)

買いポジション(勝率%)
買いポジションにおけるトレードした回数とその勝率(%)

「売りポジション」「買いポジション」を比較してみると、買いトレードが得意、売りトレードが得意といった特徴を掴むことができます

勝率
総取引数における勝ちトレードのトータルの勝率(%)

負率
総取引数における負けトレードのトータルの負率(%)

最大 勝トレード
勝ちレードにおける最大利益額

最大 敗トレード
負けトレードにおける最大損失額

平均 勝トレード
勝ちトレードの平均利益額

平均 敗トレード
負けトレードの平均損失額

最大 連勝(金額)
最大の連勝トレード数と総利益額(かっこ内は総利益額)

最大 連敗(金額)
最大の連敗トレード数と総損失額(かっこ内は総損失額)

最大 連勝(トレード数)
最大の連勝トレード利益額と連勝回数(かっこ内は連勝回数)

最大 連敗(トレード数)
最大の連敗トレード損失額と連敗回数(かっこ内は連敗回数)

平均 連勝
連勝した平均回数

平均 連敗
連敗した平均回数
 

まとめ

バックテストレポートの各項目を理解するということはEAを扱う上でとても大切なことです。

次回は具体的にどういったところを重要視して見ていけば良いかを解説いたします。