バックテストとは
バックテストとは、トレードロジックのパフォーマンスを過去の相場データを用いて検証することをいいます。
バックテストをすることでロジックの有効性や期待される損益、トレード回数や期間など信頼性のあるものか確認することができます。
過去の相場において有効性が確認できれば、未来の相場でも有効性が発揮できる可能性があると言えます。
バックフォワードテストとは
バックフォワードテストとは、バックテストでパフォーマンスの有効性が確認できたトレードロジックをさらに未来の相場においても有効性があるのかどうか検証することをいいます。
例えば、2005～2015年の過去相場で開発したEAがあったとします。このEAは2005～2015年のバックテストにおいて有効性が認められました。
そうした場合、次の段階として2016年～現在に至るまでの期間で同様にバックテストを行います。このように、EAの開発で使用していない期間を使ってEAの有効性を確認するテストをバックフォワードテストといいます。
このバックフォワードテストで有効性が確認できれば、実際の相場においても適応できる可能性があると考えられますので、次の段階として実際のリアルな相場でEAを動かし、EAの優位性を確かめます。
このように実際の相場でEAを動かして確認することをフォワードテストといいます。
フォワードテストの重要性
フォワードテストではEAのロジックが正しく機能しているかどうかを確認することが求められます。EAを動かす場合、システムの不具合などの動作確認も必要になります。それは、バックテストと実際の相場では、環境が違うことがあるからです。
例えば、バックテストではスプレッドが完全固定されており、スリッページもありません。注文を出せば確実に約定します。それに対して、実際の相場では常にスプレッド変動が起こりますし、スリッページもあります。予期せぬトラブルも多々起こります。こういったことを含め、EAが正しく動くかどうかを確認するためにフォワードテストを行うのです。
こうして、フォワードテストで有効性を確認することができれば、そのEAは信頼性の高いEAであるといえます。
尚、EA-BANKに登録されているEAは必ずEA-BANK事務局が一定期間以上のフォワードテストを行い、EAの有効性を確認した上でご提供させていただいております。
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