新EA「Hunting SPIDER for USDJPY」のご紹介

新EA「Hunting-SPIDER-for-USDJPY」のご紹介-1024x612.png

EA-BANKの厳しい審査を突破した優秀なEAのラインナップの中から、本日は
Hunting SPIDER for USDJPY】をピックアップして、以下にその特徴をご紹介させていただきます。

 

特徴

Ksさん制作の【Hunting SPIDER for USDJPY】は、
ドル円(USDJPY)5分足専用のデイトレタイプのEAです。

最大2ポジションでポジションメイクをします。

緩いトレンドでの押し目買い、戻り売りを狙うEAです。

Ksさん自身が裁量トレーダーだった頃の手法をEA化し、実際に運用を行いながら少しずつ改良を加えられているそうです。

Hunting SPIDER for USDJPY Long
Hunting SPIDER for USDJPY Short

 

バックテストレポートから見るデータ

バックテスト期間:2008年1月~2018年12月(11年)

  • ロット:0.33
  • 純益:16,195.37($)
  • スプレッド:1.5pips
  • プロフィットファクター:1.80
  • 総取引数:1,508回
  • 最大ドローダウン:997.70($)
  • リカバリーファクター:16.23
  • 勝率:70.56%
  • 平均勝トレード:34.17($)
  • 平均敗トレード:-45.40($)
  • リスクリワードレシオ:0.75

リスクリワードレシオが「0.75」の損大利小タイプのEAで、
勝率が70%以上ある期待値の高いEAであることがわかります。

次に、リカバリーファクターを見てみます。
リカバリーファクターはリスクに対して、どの程度のリターンが期待できるかを示す指標で、
「純益 ÷ 最大ドローダウン」で算出されます。

純益:16,195.37($)
最大ドローダウン:997.70($)

16,195.37 ÷ 997.70 = 16.23

つまり、
最大ドローダウンに対して約16倍も利益を確保できるリターン率
となっております。

 

QuantAnalyzerから見るデータ

上記データをQuantAnalyzerを使用してもう少し詳しく見ていきます。
QuantAnalyzerは、EAのバックテストレポートを使ってトレード結果を分析するツールです。

 

上記画像は、【Hunting SPIDER for USDJPY】の損益グラフとドローダウングラフです。

下の赤いところがドローダウン
グラフの緑色は過去最高益を更新したところです。

赤い帯のある2010年から2011年5月くらいまでに最大ドローダウン期間がありますが、年間獲得pipsをプラスでしっかり乗り切っています。
その後も、ドローダウンから3ヶ月から長くとも7ヶ月で回復し、最高益を更新し続けています。

上記画像は、月別・年別のデータです。

まず、青枠をご覧ください。
月別で見るとマイナス月もありますが、年単位ではすべての年で
トータルでプラスになっていることがわかります。2010年は不調期となりましたが翌年には回復し、
毎年勝ち続けるところからシステムの安定度の高さが伺えます。

次に、下の画像の赤枠をご覧ください。

こちらは取引回数のデータです。

  • 総取引回数:1508回
  • 年間平均:約137回
  • 月間平均:約11.4回

の取引回数があります。

この数字から平均すると、週に2回から3回
のエントリーがあります。

プロフィットファクターが2を越えている年が11年中6年、
年によってはプロフィットファクターが4.45
あり、
相場にマッチすると利益が大きく残りやすいEA
であることがわかります。

 

まとめ

EA-BANKの強力なEAのラインナップの中から【Hunting SPIDER for USDJPY】の特徴や
バックテストの結果からどんなEAなのかを簡単にご紹介させていただきました。

プロフィットファクター「1.80」、リカバリーファクター「16.23」、勝率「70%越え」の
Ksさん自身が裁量トレーダーだった頃の手法をEA化し、実際に運用を行いながら
少しずつ改良を加えられているEA
です。

皆さまのポートフォリオのひとつに加えていただければと思います。 ぜひご利用くださいませ。

Hunting SPIDER for USDJPY】のダウンロードはこちら

※EAに関するご質問は、EA作者様にお問い合わせください。