だぶるいーです。
今回の記事では、
僕がバックテストを見て
「これなら安心してEAを稼働できるなあー」
と思えるポイントを書いていきます。
＜＜スプレッドと期待利得をセットで見る＞＞
EAは、バックテストがどんなに素晴らしくても、再現性がなければ意味がありません。
「これは、スゴイEAかもしれない！！」
と思った事は販売サイトを見ながら何回か経験があると思います。
バックテストはきれいな右肩上がり。
しかし、実際に運用してみて、
「あれっ？」
となって、そのうち、
「あれっ？」「あれっ？」「あれっ？」
と、あれっ？の回数が増えていき、最終的には…資産が…な事が…。。
その原因には、そもそもEAの能力が実際のスプレッドに勝てていない
という事が考えられます。
例えばドル円。口座によっては、0.3pipsとか0.4pipsという狭いスプレッドを提供しているところがありますが、
それはたいてい24時間、どのティックでも固定されているわけではありません。
指標時にはスプレッドは広がるし、一般的にはロールオーバー前後の時間帯や場が薄い時間帯も広がります。
理由はわからないけど、やけにスプレッドが広がった瞬間さえあります。
それなのに、バックテストのスプレッドを5(0.5pips)とかにして提示している暴挙をたまによく見かける事があります。
実際のスプレッドが0.5pips以上の時もあるから…そりゃ再現性は低くなりますよね。
そして！私はバックテストのスプレッドを見る時には、いつも「期待利得」をセットで見るようにしています！
[期待利得とは？]
単純に、純益/取引回数の数値です。この数値だけで見れば高い方が良いです。
勝ちも負けもあるトレードの中で、1回の取引あたりこれだけの利益が見込めますよーという数値です。
それでは、バックテスト上では同じ利益を生む2つのEAがあるとします。
A：期待利得は0.50ドル
B：期待利得は3.00ドル
通貨ペア：ドル円
スプレッド：1.0pips
ロット：0.1Lots
期待利得は高い方が良いから、選ぶとしたらBですね。
Aは0.50ドルです。0.1Lots運用なのでだいたい50円とかです。なのでだいたい0.5pipsです。
ん？0.5pips？
もし実際のドル円のスプレッドが1.5pipsだったら、、
スプレッド：1.0pipsと0.5pipsを足して1.5pipsだから……
勝てないじゃん！！再現性ないじゃん！！
ということになるのです。期待利得はそれだけ重要だったのです。
しかしながら、EA-BANKでは「このスプレッドでバックテストしなさいよ」と指定されています。
主な通貨ペアのスプレッドの例
USDJPY：1.5pips
EURUSD：1.5pips
EURJPY：2.0pips
GBPUSD：2.0pips
GBPJPY：3.0pips
ドル円のスプレッドが1.5pipsでも勝てるEAなんだから、期待利得がいくつでも、再現性がありそうで何だか勝てそうですよね！
ということでEA-BANKをよろしくお願いいたします。
DoubleE
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