EA-BANKの厳しい審査を突破した優秀なEAのラインナップの中から、本日は
【Hunting SPIDER for USDJPY】をピックアップして、以下にその特徴をご紹介させていただきます。
特徴
Ksさん制作の【Hunting SPIDER for USDJPY】は、
ドル円（USDJPY)５分足専用のデイトレタイプのEAです。
最大2ポジションでポジションメイクをします。
緩いトレンドでの押し目買い、戻り売りを狙うEAです。
Ksさん自身が裁量トレーダーだった頃の手法をEA化し、実際に運用を行いながら少しずつ改良を加えられているそうです。
バックテストレポートから見るデータ
バックテスト期間：2008年1月～2018年12月（11年）
- ロット：0.33
- 純益：16,195.37($)
- スプレッド：1.5pips
- プロフィットファクター：1.80
- 総取引数：1,508回
- 最大ドローダウン：997.70($)
- リカバリーファクター：16.23
- 勝率：70.56％
- 平均勝トレード：34.17($)
- 平均敗トレード：-45.40($)
- リスクリワードレシオ：0.75
リスクリワードレシオが「0.75」の損大利小タイプのEAで、
勝率が70％以上ある期待値の高いEAであることがわかります。
次に、リカバリーファクターを見てみます。
リカバリーファクターはリスクに対して、どの程度のリターンが期待できるかを示す指標で、
「純益 ÷ 最大ドローダウン」で算出されます。
純益：16,195.37($)
最大ドローダウン：997.70($)
16,195.37 ÷ 997.70 ＝ 16.23
つまり、
最大ドローダウンに対して約１６倍も利益を確保できるリターン率
となっております。
QuantAnalyzerから見るデータ
上記データをQuantAnalyzerを使用してもう少し詳しく見ていきます。
QuantAnalyzerは、EAのバックテストレポートを使ってトレード結果を分析するツールです。
上記画像は、【Hunting SPIDER for USDJPY】の損益グラフとドローダウングラフです。
下の赤いところがドローダウン、
グラフの緑色は過去最高益を更新したところです。
赤い帯のある2010年から2011年5月くらいまでに最大ドローダウン期間がありますが、年間獲得pipsをプラスでしっかり乗り切っています。
その後も、ドローダウンから３ヶ月から長くとも7ヶ月で回復し、最高益を更新し続けています。
上記画像は、月別・年別のデータです。
まず、青枠をご覧ください。
月別で見るとマイナス月もありますが、年単位ではすべての年で
トータルでプラスになっていることがわかります。2010年は不調期となりましたが翌年には回復し、
毎年勝ち続けるところからシステムの安定度の高さが伺えます。
次に、下の画像の赤枠をご覧ください。
こちらは取引回数のデータです。
- 総取引回数：1508回
- 年間平均：約137回
- 月間平均：約11.4回
の取引回数があります。
この数字から平均すると、週に2回から3回
のエントリーがあります。
プロフィットファクターが2を越えている年が11年中6年、
年によってはプロフィットファクターが4.45あり、
相場にマッチすると利益が大きく残りやすいEA
であることがわかります。
まとめ
EA-BANKの強力なEAのラインナップの中から【Hunting SPIDER for USDJPY】の特徴や
バックテストの結果からどんなEAなのかを簡単にご紹介させていただきました。
プロフィットファクター「1.80」、リカバリーファクター「16.23」、勝率「70％越え」の
Ksさん自身が裁量トレーダーだった頃の手法をEA化し、実際に運用を行いながら
少しずつ改良を加えられているEAです。
皆さまのポートフォリオのひとつに加えていただければと思います。 ぜひご利用くださいませ。
【Hunting SPIDER for USDJPY】のダウンロードはこちら
※EAに関するご質問は、EA作者様にお問い合わせください。