EA-BANK モーニングレポート
ダウは一時30000ドルを割り込むも、底堅く推移（10.5 NY時間）
昨日のNY市場では、米株が小幅に下落しての引けとなりました。朝方は直近の大幅上昇を受けた利食い売りに上値を抑えられ、ダウが一時429ドル安まで下落して30000ドルを割り込む動きとなりましたが、売り一巡後は押し目買いの動きなどに支えられて持ち直し、一時138ドル高まで上昇しました。その後は前営業日終値を挟んでの動きとなり、結局42ドル安の30273ドルで引けました。
米国債市場では、利回りが大きく上昇しての推移となっています。10年債利回りは10bp超の上昇となるなど、債券に対する売り圧力が強まっています。直近の債券買いに対する修正の動きが意識される中で債券売り圧力が強まり、利回りは上値を拡大しました。原油高などを背景にインフレ懸念も根強く、金融引き締めに対する警戒感も債券売りの流れを強めました。米10年債利回りは3.75%台前半、30年債利回りは3.75%台前半でそれぞれ推移しています。
為替相場 – 利上げ継続の発言を背景に、ドル高継続
為替相場では、ドルインデックスが大きく上昇しての推移となっています。米国債利回りの上昇などを眺めてドルに対する買い戻しの動きが強まる展開となりました。9月の米ISM非製造業指数が市場予想を上回ったことで金融引き締めに対する警戒感が意識されドルの下値を支える展開となっています。デイリー・サンフランシスコ連銀総裁が利上げを継続するといった発言をしたこともドルの下値を支えました。ユーロ/ドルは0.99ドルを割り込んでの推移となり、ポンド/ドルは1.13ドル台前半での推移となりました。
円はまちまちでの推移となっています。ドルインデックスが大きく上昇したことなどを眺めてドル/円がしっかりとした動きとなる一方、株安などを眺めてクロス円は全体的に上値を抑えられる展開となっています。ユーロ/円やポンド/円は1円を超す下げ幅となるなど、下値を拡大しました。ドル/円は144円台半ば、ユーロ/円は143円割り込む水準、ポンド/円は163円台半ばから後半でそれぞれ推移しています。
ドル/円・ボリンジャーバンド – 持ち直し基調
ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの上限から調整の動きが意識され、バンドの中心線を下抜けて下限を目指す動きとなりましたが、下限には届かず持ち直しています。バンドの中心線を挟んでの動きが展開されており、やや方向感の見えにくい状況です。バンドの上限まで上昇することができるかどうかに注目です。
現状、バンド幅が縮小傾向となっており、市場には徐々にエネルギーが蓄積されてきています。まだバンド幅には縮小の余地があるため、大きな動きになるかどうかは不透明です。バンドの上限もしくは下限での動きには注意が必要ですが、目先は狭いレンジでの動きが継続する可能性が高そうです。