EA06-SoRA-

 

EA名 EA06-SoRA-
作者 takah
通貨ペア ユーロドル(EURUSD)
ユーロ円(EURJPY)
時間軸 15分足(M15)
取引スタイル デイトレ
最大ポジション数 片側3ポジション
バックテスト期間 11年5ヶ月
両建て/ナンピン/マーチン あり/なし/なし

 

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EA説明

EA06-SoRA-(以下、SoRAと称します)にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
SoRAを開発したtakahと申します。

SoRAはユーロドル(EURUSD)、ユーロ円(EURJPY)の15分足で稼働するEAです。

SoRAは極限までロジックを単純化し、汎用性を高めることを目標に設計いたしました。
SoRAには3つの特徴があります。

 

■特徴1:エントリー、決済ロジックの単純化(SoRAロジック)

一般的にEAではエントリーと決済に独自のロジックを持っております。このロジックが複雑であればあるほど、将来における相場への適応性が下がる傾向にあります。
そこで、SoRAはエントリー、決済ロジックを徹底的に単純化しました。

SoRAはエントリー、決済共にボリンジャーバンドだけを使用しており、それ以外のテクニカル指標は一切使用しておりません。
エントリー時はボリンジャーバンドを2つの分析方法でエントリーポイントを計算、決済時はボリンジャーバンドを1つの分析方法で決済ポイントを計算しております。
それでいて、勝率が約60%損益レシオ(勝ちトレードの平均利益額÷負けトレードの平均損失額)が約0.96以上を実現しております。

私はこのエントリー、決済ロジックをSoRAロジックと名づけました。
SoRAロジックは複数の通貨ペア、時間軸に対しても有効で汎用性が高いことが分析の結果わかっております。
現在はユーロドル15分足版、ユーロ円15分足版をリリースしておりますが、今後もSoRAの更なる進化形態としてバージョンアップなどでご提供させていただきたいと考えております。

 

■特徴2:明確なパラメータ値

どのEAにもパラメータ値というものがあります。TPやSL、テクニカル指標の数値など…、これらはEAの性格づけを行う上で大変重要な役割を担います。

私のEAは基本的にこのパラメータ値をすべて内部で持たせております。パラメータ値が自由に設定できるEAも数多くありますが、私の考えとして、パラメータ値のことを一番熟知しているのは他ならない作者であることから、パラメータ値を変更する必要性がないと考え、すべて内部パラメータとしております。

それでは、SoRAのパラメータ値はどうなっているのか? SoRAの有用性を示す意味で、パラメータを簡単にご紹介いたします。

 
ユーロドル稼働時
ユーロ円稼働時
TP
165
230
SL
85
45
トレイリングストップ値
35
30
トレイリングストップ幅
1
1
ポジション最大保有時間
360分(6時間)
360分(6時間)
ボリンジャーバンド期間(エントリー時)
11
17
ボリンジャーバンド偏差(エントリー時)
2.0σ
3.0σ
ボリンジャーバンド期間(決済時)
5
4
ボリンジャーバンド偏差(決済時)
5.0σ
4.0σ

これら以外にも後数種類のパラメータはありますが、SoRAで使用しているパラメータはこれですべてです。

これらのことから、SoRAがいかに単純化されたロジックで動いていることがお分かりいただけるのではないかと思います。

 

■特徴3:頻繁にエントリーするタイプではない

SoRAの大きな特徴でもある汎用性ですが、その反面、SoRAは頻繁にエントリーするタイプのEAではありません

勿論、過去10年間で1,000件以上のエントリー数があり、ロジックの有用性は確認しておりますが、それでも1カ月で1度もエントリーをしない月もあります。
これはエントリーを厳選している結果でもありますが、EAを投資としてみた場合、年単位の長期的なスパンでは投資が成立すると考えておりますが、月単位で考えた場合、正直物足りなさを感じられるかもしれません。

これはSoRAの大きな特徴でもあるため、SoRAを主軸として活用しづらい点があるかもしれません。その場合、SoRAは他のEAのポートフォリオ的な位置づけとしてご活用いただく方法もあろうかと思います。

特に、SoRA同士(ユーロドル稼働時、ユーロ円稼働時)とのポートフォリオ性は優れており、以下のようなバックテスト結果になっております。(ユーロドル、ユーロ円共に0.1ロット算出)
 


 

2007年1月から2018年5月までの11年5カ月のバックテストにおいて、エントリー数約2,500、総利益約14,000$、最大DD約600$、勝率約60%、損益レシオ約0.96以上となり、それぞれの通貨ペアを単体で稼働したときと比較して、最大DD、勝率、損益レシオを悪化させることなく、エントリー数、総利益のアップに成功しております。
 

■EA基本仕様

通貨ペア      :ユーロドル(EURUSD)、ユーロ円(EURJPY)
時間軸       :15分足
取引スタイル    :デイトレ
エントリー数    :片側3ポジション
両建て       :あり
ポジション保有時間 :最大360分(6時間)
エントリー時間   :毎日14~4時(ユーロドル稼働時)、毎日11~0時(ユーロ円稼働時)
週末ポジション持越し:エントリータイミングをコントロールしていますので、ポジションを週末に持ち越すことはなく、
強制決済も行いません
エントリー禁止期間 :毎年12/24~1/4(ユーロドル稼働時)、12/13~1/7(ユーロ円稼働時)の期間はエントリーを行いません
 
※ユーロドル15分足のチャートにSoRAをセッティングすると自動的にユーロドル版として稼働し、ユーロ円15分足のチャートにSoRAをセッティングすると自動的にユーロ円版として稼働します。
 

・SoRAはボリンジャーバンドを使った独自の計算方法でエントリーポイントを算出しTP/SLを順張りで設定します。決済にはTP/SL以外にボリンジャーバンドによる独自決済ロジックやトレイリングストップなどで相場の流れを検知し、自動的に撤退ポイントを見極めることで精度の高い取引を目指しております。また、エントリー、決済はどちらもローソク足確定後に行います。
 

エントリー、決済のタイミング例

 
・ユーロドル、ユーロ円は外国為替市場において多くの取引量を誇っております。取引量が多いということは、それだけ多くの市場参加者の市場心理が現れる相場であることも言えます。このことから、ユーロドル、ユーロ円は比較的テクニカル分析がしやすい通貨ペアである特徴を持っております。また、スプレッドが低くなる傾向があります。これらの点からSoRAは通貨ペアにユーロドル、ユーロ円を採用しております。

・開発にはDukasCopy社の2007年以降のバックテストのヒストリカルデータを使用させていただきました。DukasCopy社のヒストリカルデータはデータの欠落などがない信憑性の高いデータです。さらに、リーマンショック、スイスフランショック、欧州連合からのイギリス脱退、トランプ米国大統領就任など為替相場に大きな影響を与えた世界的規模のイベントを乗り越えられるよう、2007年以降のデータを開発に使用させていただきました。

・(参考値)バックテストから想定される0.1ロットあたりの必要証拠金、想定される年利、月利
 必要証拠金を最大ドローダウンの額の3倍と設定させていただいた場合、おおよその必要証拠金は以下のような金額を想定しております。

 必要証拠金(0.1ロットあたり)
  ユーロドル稼働時:約2,300ドル
  ユーロ円 稼働時:約 900ドル
  ポートフォリオ時:約1,800ドル

 年平均利益額はバックテストから以下のようになっております。

 年平均利益額(0.1ロットあたり)
  ユーロドル稼働時:約 900ドル/年
  ユーロ円 稼働時:約 430ドル/年
  ポートフォリオ時:約1,400ドル/年

 これらのことから、想定年利、月利は以下のようになります。(単利で計算した場合)

 想定年利、月利
  ユーロドル稼働時: 900ドル/年 ÷ 2,300ドル = 約40%(年利)⇒ 約3.3%(月利)
  ユーロ円 稼働時: 430ドル/年 ÷ 900ドル = 約48%(年利)⇒ 約4.0%(月利)
  ポートフォリオ時:1,400ドル/年 ÷ 1,800ドル = 約78%(年利)⇒ 約6.5%(月利)

 

■パラメータ説明

Magic No.(EURUSD_15分足用)(初期値:006001015)
ユーロドル稼働時にEAにセットする番号です。同じMT4内で稼働されている別EAと違う番号を選択してください。

Magic No.(EURJPY_15分足用)(初期値:011001015)
ユーロ円稼働時にEAにセットする番号です。同じMT4内で稼働されている別EAと違う番号を選択してください。

ロット数(EURUSD_15分足用)(初期値:0.13)
ユーロドル稼働時にエントリー時のロット数です。ロット数を上げ過ぎると利益が上がる半面、損失も増えます。初期ロット数は最大DDが1,000$未満に設定するEA-BANKの仕様により0.13に設定しております。

ロット数(EURJPY_15分足用)(初期値:3.0)
ユーロ円稼働時にエントリー時のロット数です。ロット数を上げ過ぎると利益が上がる半面、損失も増えます。初期ロット数は最大DDが1,000$未満に設定するEA-BANKの仕様により3.0に設定しております。

許容スリッページ(初期値:3)
エントリー時に許容するスリッページです。この値を超えた場合、エントリーを行いません。

トレード許容最大スプレッド(pips)(初期値:2)
エントリー時に許容する最大スプレッド幅です。この値を超えた場合、エントリーを行いません。

サーバーのGMT(冬時間帯)(初期値:2)
FX会社のサーバーGMTの時間(冬時間帯)を入力してください。

サマータイム方式(1:米国式、2:英国式、0:なし)(初期値:1)
サマータイム方式を採用しているFX会社の場合、サマータイム方式を米国式、英国式から選択してください。サマータイム方式を採用していない場合は「0:なし」を選択してください。

ロールオーバー時の発注遅延時間(分)(初期値:2)
ロールオーバーが発生時にエントリーが入った場合、ロールオーバー終了時に再エントリーを行います。FX会社ごとのロールオーバー時間(分)を設定してください。

リトライ時の発注遅延時間(分)(初期値:1)
何かしらのエラーで発注処理が行えなかった場合、リトライ処理を行います。そのリトライを行う間隔(分)を設定してください。

 

■バージョン履歴

・ver3.0 EURJPY版追加に伴うバージョンアップ
  EA稼働時のコメント表示位置の修正(「EA-BANK認証OK」の表示と被らないように表示位置を修正)
・ver2.2 EA-BANK出品バージョン(初期バージョン)

 

それでは、ご検討をよろしくお願いいたします。
takah

 

 

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