先週末のNY市場は米株がまちまちでの引けとなりました。米決算でフォードやシェブロンが嫌気されて下げ幅を拡大する一方、アマゾン・ドット・コムやインテルが好調となって大幅上昇となりました。ダウは引けにかけて下げ幅を拡大する展開となる一方、NASDAQはプラス圏での引けとなりました。全体的には上値の重さが意識される展開となっており、ダウは一時457ドル安まで下落しました。結局ダウは366ドル安の32417ドルでの引けとなりました。
米国債市場は利回りがまちまちでの引けとなりました。米コアPCE価格指数が前年比で鈍化基調を維持したことで米国の利上げ終了に対する思惑が意識され、短期債を中心に買い戻しの動きが意識されました。中東情勢の緊迫化などを背景にリスク回避的な動きが強まったことも債券買いの流れを意識させました。しかし、FOMCを来週に控えて様子見ムードが意識され、30年債利回りなどがプラス圏に浮上しました。米10年債利回りは4.83%台半ばで、30年債利回りは5.01%台半ばで、それぞれ引けました。
為替相場 － ドルインデックスは小幅下落
為替相場はドルインデックスが小幅に下落しての引けとなりました。米短期債利回りが軟調地合いとなったことを背景に上値の重い展開となっています。ただ、FOMCを控えて様子見ムードが意識されており、全体的には小動きとなって引けました。ユーロ/ドルは1.05ドル台半ばで、ポンド/ドルは1.21ドル台前半で、それぞれ引けました。
一方、円は買い優勢の流れとなりました。ダウが大きく下落する中で円に対する買い意欲が強まる展開となり、ドル/円は150円を大きく割り込む動きとなっています。クロス円も下げ幅を拡大しており、ポンド/円は1円超の下落となって引けました。結局ドル/円は149円台半ばで、ユーロ/円は158円台前半で、ポンド/円は181円台前半から半ばで、それぞれ引けました。
ボリンジャーバンド － やや上値重い
ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの中心線で上値を抑えられての動きとなっています。バンドの下限と中心線で挟まれたレンジを動いており、目先はやや上値の重さが意識されています。ここから再度バンドの下限まで下落するかどうかに注目です。
現状、バンドの上限が下落、下限が上昇といった動きになっています。バンド幅が急速に縮小しており、市場にはエネルギーが蓄積されてきています。まだ縮小の余地があるためレンジ圏での動きとなる可能性もありますが、ここからはバンドブレイクからバンドウォークといった動きも考えられるところであり、動き出したら大きくなる可能性があるでしょう。