EA-BANK モーニングレポート
インフレに対する警戒から、ダウ一時1000ドル超安（6.13 NY時間）
昨日のNY市場では、米株が大幅続落となって引けました。インフレに対する警戒感から米国の利上げ加速が懸念される展開となっており、リスク回避的な動きが強まる展開となりました。ダウが一時1000ドルを超える下落となるなど下げ幅を拡大しており、終値も870ドル安水準での引けとなっています。S&P500も大幅下落となり、過去最高値から22%安となったことで弱気相場入りとなっています。
米国債市場では、利回りが大幅上昇。利上げに対する思惑から債券売り圧力が強まり、短期債利回りを中心に上げ幅を拡大しています。米2年債利回りなどは30bp近い上げ幅となり、10年債利回りも20bpを超える上昇となっています。長短金利差が縮小しており、10年債利回りと30年債利回りは逆転した動きとなっています。
為替相場 – リスク回避的な動きによりドル、円堅調
為替相場では、ドルインデックスが大幅続伸。米国債利回りの大幅上昇を背景にドルに対する買い意欲が強まり、ドルインデックスは105を突破しています。リスク回避的な動きが強まる展開となる中で現金化の流れが意識されており、ドルインデックスが上値を拡大し、ユーロ/ドルは1.04ドル台前半、ポンド/ドルは1.21ドル台中盤での推移となっています。
円は全体的には買われやすい地合い。ドルインデックスの上昇を背景にドル/円は一時135円台を付ける場面もありましたが、急激なリスク回避的な動きが意識されたことで円に対する買い戻しの動きが強まり、一時133円台半ばまで押し込まれました。しかし、その後は持ち直して134円台中盤での推移となっており、前営業日比ほぼ変わらずの水準で推移しています。また、クロス円は全般的に売られる流れとなっています。リスク回避的な動きから円買い圧力が強まり、ユーロ/円は140円を割り込んでの推移、ポンド/円は163円台前半まで押し込まれました。
ドル/円・ボリンジャーバンド – 持ち直し基調
ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限をバンドウォークする展開から持ち直し、一時バンドの中心線で抑えられる場面もありましたが、中心線をブレイクして上昇、バンドの上限を意識する展開となりました。ただ、上限には届いておらず、目先はやや上値の重い展開となっています。ただし、下値の堅さも意識される展開であり、目先はやや方向感の見えにくい形となっています。
現状、バンドの上下限中心線がほぼ横ばいといった動きであり、レンジ圏での動きが意識されやすい形となっています。バンドの上限と中心線とで挟まれたレンジが意識されており、様子見ムードが強まりやすい状況です。バンド幅は比較的広いため、バンドブレイクからバンドウォークといった大きな動きにはなりにくいところです。